Article Dans Une Revue
Finance and Stochastics
Année : 2011
Serena Benassù : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://hal.science/hal-00658948
Soumis le : mercredi 11 janvier 2012-16:03:53
Dernière modification le : mercredi 17 avril 2024-11:07:35
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : hal-00658948 , version 1
Citer
Y. Jiao, H. Pham. Optimal investment with counterparty risk: a default-density modeling approach. Finance and Stochastics, 2011, 15 (4), pp.725-753. ⟨hal-00658948⟩
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