Optimal investment with counterparty risk: a default-density modeling approach

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Finance and Stochastics, Springer Verlag (Germany), 2011, 15 (4), pp.725-753
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : mercredi 11 janvier 2012 - 16:03:53
Dernière modification le : mercredi 11 janvier 2012 - 16:03:53

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  • HAL Id : hal-00658948, version 1

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Y. Jiao, H. Pham. Optimal investment with counterparty risk: a default-density modeling approach. Finance and Stochastics, Springer Verlag (Germany), 2011, 15 (4), pp.725-753. <hal-00658948>

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