The S&P 500 Index as a Sato Process Travelling at the Speed of the VIX - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Applied Mathematical Finance Année : 2011

The S&P 500 Index as a Sato Process Travelling at the Speed of the VIX

Marc Yor
  • Fonction : Auteur
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
D. Madan
  • Fonction : Auteur

Domaines

Probabilités [math.PR]

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https://hal.science/hal-00657758

Soumis le : lundi 9 janvier 2012-11:02:51

Dernière modification le : mercredi 24 avril 2024-10:51:33

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Dates et versions

hal-00657758 , version 1 (09-01-2012)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00657758 , version 1

Citer

Marc Yor, D. Madan. The S&P 500 Index as a Sato Process Travelling at the Speed of the VIX. Applied Mathematical Finance, 2011, 18 (3), pp.227-244. ⟨hal-00657758⟩

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