The S&P 500 Index as a Sato Process Travelling at the Speed of the VIX

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Applied Mathematical Finance, Taylor & Francis (Routledge): SSH Titles, 2011, 18 (3), pp.227-244
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : lundi 9 janvier 2012 - 11:02:51
Dernière modification le : lundi 9 janvier 2012 - 11:02:51

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  • HAL Id : hal-00657758, version 1

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M. Yor, D. Madan. The S&P 500 Index as a Sato Process Travelling at the Speed of the VIX. Applied Mathematical Finance, Taylor & Francis (Routledge): SSH Titles, 2011, 18 (3), pp.227-244. <hal-00657758>

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