A construction of processes with one-dimensional martingale marginals, associated with a Lévy process, via its Lévy sheet - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal of Mathematics of Kyoto University Année : 2009

A construction of processes with one-dimensional martingale marginals, associated with a Lévy process, via its Lévy sheet

Marc Yor
  • Fonction : Auteur
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
F. Hirsch
  • Fonction : Auteur

Domaines

Probabilités [math.PR]

Serena Benassù  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-00657744

Soumis le : lundi 9 janvier 2012-10:49:48

Dernière modification le : mercredi 24 avril 2024-10:51:33

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00657744 , version 1 (09-01-2012)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00657744 , version 1

Citer

Marc Yor, F. Hirsch. A construction of processes with one-dimensional martingale marginals, associated with a Lévy process, via its Lévy sheet. Journal of Mathematics of Kyoto University, 2009, 49 (4), pp.785-815. ⟨hal-00657744⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

UNIV-PARIS7 UPMC PMA CNRS LPSM SORBONNE-UNIVERSITE SU-SCIENCES
92 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More