A construction of processes with one-dimensional martingale marginals, associated with a Lévy process, via its Lévy sheet

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Journal of Mathematics of Kyoto University, 2009, 49 (4), pp.785-815
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : lundi 9 janvier 2012 - 10:49:48
Dernière modification le : lundi 29 mai 2017 - 14:27:10

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  • HAL Id : hal-00657744, version 1

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Citation

M. Yor, F. Hirsch. A construction of processes with one-dimensional martingale marginals, associated with a Lévy process, via its Lévy sheet. Journal of Mathematics of Kyoto University, 2009, 49 (4), pp.785-815. <hal-00657744>

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