Put option prices as joint distribution functions in strike and maturity: the Black-Scholes case

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International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2009, 12 (8), pp.1075-1090
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : lundi 9 janvier 2012 - 10:48:06
Dernière modification le : lundi 9 janvier 2012 - 10:48:06

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M. Yor, D. Madan, B. Roynette. Put option prices as joint distribution functions in strike and maturity: the Black-Scholes case. International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2009, 12 (8), pp.1075-1090. <hal-00657742>

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