Some two-dimensional extensions of Bougerol's identity in law for the exponential functional of linear Brownian motion

Abstract : We present a two-dimensional extension of an identity in distribution due to Bougerol \cite{Bou} that involves the exponential functional of a linear Brownian motion. Even though this identity does not extend at the level of processes, we point at further striking relations in this direction.
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Pré-publication, Document de travail
2012
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Contributeur : Jean Bertoin <>
Soumis le : vendredi 6 janvier 2012 - 18:46:41
Dernière modification le : vendredi 6 janvier 2012 - 21:54:20
Document(s) archivé(s) le : samedi 7 avril 2012 - 03:10:07

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  • ARXIV : 1201.1495

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Jean Bertoin, Daniel Dufresne, Marc Yor. Some two-dimensional extensions of Bougerol's identity in law for the exponential functional of linear Brownian motion. 2012. <hal-00657538>

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