Mis-parametrization subsets for a penalized least squares model selection

Abstract : When identifying a model by a penalized minimum contrast procedure, we give a description of the over and under fitting parametrization subsets for a least squares contrast. This allows to determine an accurate sequence of penalization rates ensuring good identification. We present applications for the identification of the covariance for a general time series, and for the variogram identification of a geostatistical model.
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Pré-publication, Document de travail
2011
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Contributeur : Cécile Hardouin <>
Soumis le : lundi 5 décembre 2011 - 11:22:55
Dernière modification le : jeudi 16 mars 2017 - 01:07:46
Document(s) archivé(s) le : mardi 6 mars 2012 - 02:30:12

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Xavier Guyon, Cécile Hardouin. Mis-parametrization subsets for a penalized least squares model selection. 2011. 〈hal-00648151〉

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