Large deviations for Gaussian stationary processes and semi-classical analysis

Bernard Bercu 1, 2 Jean-François Bony 2 Vincent Bruneau 2
1 ALEA - Advanced Learning Evolutionary Algorithms
Inria Bordeaux - Sud-Ouest, UB - Université de Bordeaux, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR5251
Abstract : In this paper, we obtain a large deviation principle for quadratic forms of Gaussian stationary processes. It is established by the conjunction of a result of Roch and Silbermann on the spectrum of products of Toeplitz matrices together with the analysis of large deviations carried out by Gamboa, Rouault and the rst author. An alternative proof of the needed result on Toeplitz matrices, based on semi-classical analysis, is also provided.
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Séminaire de Probabilités, Springer-Verlag, 2012, 44, pp.409-428. 〈10.1007/978-3-642-27461-9〉
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Contributeur : Bernard Bercu <>
Soumis le : mercredi 23 novembre 2011 - 15:41:39
Dernière modification le : mercredi 14 décembre 2016 - 01:06:37
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Bernard Bercu, Jean-François Bony, Vincent Bruneau. Large deviations for Gaussian stationary processes and semi-classical analysis. Séminaire de Probabilités, Springer-Verlag, 2012, 44, pp.409-428. 〈10.1007/978-3-642-27461-9〉. 〈hal-00642658〉

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