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Pré-publication, Document de travail

Detection of non-constant long memory parameter

Abstract : This article deals with detection of nonconstant long memory parameter in time series. The null hypothesis presumes stationary or nonstationary time series with constant long memory parameter, typically an I(d) series with d>-.5. The alternative corresponds to an increase in persistence and includes in particular an abrupt or gradual change from I(d_1) to I(d_2).
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00634777
Contributeur : Anne Philippe <>
Soumis le : vendredi 28 septembre 2012 - 19:01:05
Dernière modification le : mercredi 4 septembre 2019 - 17:18:01
Archivage à long terme le : : vendredi 16 décembre 2016 - 18:39:56

Fichiers

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Identifiants

  • HAL Id : hal-00634777, version 3
  • ARXIV : 1110.5138

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Frédéric Lavancier, Remigijus Leipus, Anne Philippe, Donatas Surgailis. Detection of non-constant long memory parameter. 2012. ⟨hal-00634777v3⟩

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