Efficient estimation of conditional covariance matrices for dimension reduction

Abstract : We consider the problem of estimating a conditional covariance matrix in an inverse regression setting. We show that this estimation can be achieved by estimating a quadratic functional extending the results of \citet{daveiga2008efficient}. We prove that this method provides a new efficient estimator whose asymptotic properties are studied.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2011
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00632576
Contributeur : Jean-Michel Loubes <>
Soumis le : vendredi 14 octobre 2011 - 16:32:04
Dernière modification le : vendredi 26 octobre 2018 - 10:34:52
Document(s) archivé(s) le : dimanche 15 janvier 2012 - 02:23:38

Fichiers

article2.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00632576, version 1
  • ARXIV : 1110.3238

Citation

Jean-Michel Loubes, Clément Marteau, Michael Solis, Sébastien Da Veiga. Efficient estimation of conditional covariance matrices for dimension reduction. 2011. 〈hal-00632576〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

443

Téléchargements de fichiers

183