Estimation of the Hurst parameter in some fractional processes

Abstract : We propose to estimate the Hurst parameter involved in fractional processes via a method based on the Karhunen-Loève expansion of Gaussian process. We specifically investigate the cases of the fractional Brownian motion(fBm), the fractional Ornstein-Uhlenbeck(fOU) family and the fractional Brownian bridge(fBb). We numerically compare our results with the ones obtained by the maximum likelihood method, which show the validity of our proposal.
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Pré-publication, Document de travail
MAP5 2011-38. 14 pages, accepté dans Journal of Statistical Computation & Simulation. 2011
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Contributeur : Jean-Claude Fort <>
Soumis le : lundi 26 septembre 2011 - 17:26:55
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 12:00:24
Document(s) archivé(s) le : mardi 13 novembre 2012 - 14:35:25

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Luis Salomon, Jean-Claude Fort. Estimation of the Hurst parameter in some fractional processes. MAP5 2011-38. 14 pages, accepté dans Journal of Statistical Computation & Simulation. 2011. <hal-00626693>

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