Multivariate MA($\infty$) processes with heavy tails and random coefficients

Abstract : Many interesting processes share the property of multivariate regular variation. This property is equivalent to existence of the tail process introduced by B. Basrak and J. Segers \cite{Basrak09} to describe the asymptotic behavior for the extreme values of a regularly varying time series. We apply this theory to multivariate MA($\infty$) processes with random coefficients.
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Pré-publication, Document de travail
2010
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Contributeur : Shuyan Liu <>
Soumis le : jeudi 15 septembre 2011 - 17:46:27
Dernière modification le : vendredi 16 septembre 2011 - 08:44:22
Document(s) archivé(s) le : jeudi 30 mars 2017 - 14:55:39

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Shuyan Liu, Johan Segers. Multivariate MA($\infty$) processes with heavy tails and random coefficients. 2010. 〈hal-00624123〉

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