Weak approximation of averaged diffusion processes

Abstract : We derive expansion results in order to approximate the law of the average of the marginal of diffusion processes. The average is computed w.r.t. a general parameter that is involved in the diffusion dynamics. Our approximation is based on the use of proxys with normal distribution or log-normal distribution, so that the expansion terms are explicit. We provide non asymptotic error bounds, which justifies the expansion accuracy as the time or the diffusion coefficients are small in a suitable sense.
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Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2014, 124, pp.475--504
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Contributeur : Emmanuel Gobet <>
Soumis le : jeudi 1 septembre 2011 - 22:03:40
Dernière modification le : jeudi 9 février 2017 - 15:07:19
Document(s) archivé(s) le : mardi 13 novembre 2012 - 09:45:15

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Emmanuel Gobet, Mohammed Miri. Weak approximation of averaged diffusion processes. Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2014, 124, pp.475--504. 〈hal-00618470〉

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