Optimal investment on finite horizon with random discrete order flow in illiquid markets

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International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2011, 14, pp.17-40
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : jeudi 21 juillet 2011 - 10:32:14
Dernière modification le : mercredi 12 octobre 2016 - 01:01:53

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  • HAL Id : hal-00610117, version 1

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H. Pham, P. Gassiat, M. Sirbu. Optimal investment on finite horizon with random discrete order flow in illiquid markets. International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2011, 14, pp.17-40. <hal-00610117>

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