Optimal investment on finite horizon with random discrete order flow in illiquid markets

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International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2011, 14, pp.17-40
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : jeudi 21 juillet 2011 - 10:32:14
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:47:30

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  • HAL Id : hal-00610117, version 1

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Citation

H. Pham, P. Gassiat, M. Sirbu. Optimal investment on finite horizon with random discrete order flow in illiquid markets. International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2011, 14, pp.17-40. <hal-00610117>

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