A reduced basis method for option pricing

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SIAM Journal for Financial Mathematics, 2011, 2, pp.287-316
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : lundi 11 juillet 2011 - 11:07:43
Dernière modification le : mercredi 12 octobre 2016 - 01:20:42

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  • HAL Id : hal-00607766, version 1

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R. Cont, N. Lantos, Olivier Pironneau. A reduced basis method for option pricing. SIAM Journal for Financial Mathematics, 2011, 2, pp.287-316. <hal-00607766>

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