Dynamic hedging of portfolio credit derivatives

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SIAM Journal for Financial Mathematics, 2011, 2, pp.112-140
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : lundi 11 juillet 2011 - 11:05:55
Dernière modification le : mercredi 12 octobre 2016 - 01:01:44

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  • HAL Id : hal-00607764, version 1

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R. Cont, Y.H. Kan. Dynamic hedging of portfolio credit derivatives. SIAM Journal for Financial Mathematics, 2011, 2, pp.112-140. <hal-00607764>

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