A regression Monte-Carlo method for Backward Doubly Stochastic Differential Equations

Abstract : This paper extends the idea of E.Gobet, J.P.Lemor and X.Warin from the setting of Backward Stochastic Differential Equations to that of Backward Doubly Stochastic Differential equations. We propose some numerical approximation scheme of these equations introduced by E.Pardoux and S.Peng.
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Pré-publication, Document de travail
2011
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Contributeur : Omar Aboura <>
Soumis le : vendredi 8 juillet 2011 - 13:43:26
Dernière modification le : jeudi 25 avril 2013 - 21:38:45
Document(s) archivé(s) le : dimanche 9 octobre 2011 - 02:27:13

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Omar Aboura. A regression Monte-Carlo method for Backward Doubly Stochastic Differential Equations. 2011. 〈hal-00607274〉

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