On optimal investment for a behavioral investor in multiperiod incomplete market models

Abstract : We provide easily verifiable conditions for the well-posedness of the optimal investment problem for a behavioral investor in an incomplete discrete-time multiperiod financial market model, for the first time in the literature. Under suitable assumptions we also establish the existence of optimal strategies.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2011
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00605442
Contributeur : Laurence Carassus <>
Soumis le : vendredi 1 juillet 2011 - 15:46:13
Dernière modification le : mercredi 12 octobre 2016 - 01:01:27
Document(s) archivé(s) le : dimanche 2 octobre 2011 - 02:30:06

Fichier

willoughby240611.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00605442, version 1

Collections

UPMC | INSMI | PMA | USPC

Citation

Laurence Carassus, Miklos Rasonyi. On optimal investment for a behavioral investor in multiperiod incomplete market models. 2011. <hal-00605442>

Partager

Métriques

Consultations de
la notice

159

Téléchargements du document

41