On optimal investment for a behavioral investor in multiperiod incomplete market models

Abstract : We provide easily verifiable conditions for the well-posedness of the optimal investment problem for a behavioral investor in an incomplete discrete-time multiperiod financial market model, for the first time in the literature. Under suitable assumptions we also establish the existence of optimal strategies.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2011
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Contributeur : Laurence Carassus <>
Soumis le : vendredi 1 juillet 2011 - 15:46:13
Dernière modification le : lundi 29 mai 2017 - 14:27:02
Document(s) archivé(s) le : dimanche 2 octobre 2011 - 02:30:06

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Laurence Carassus, Miklos Rasonyi. On optimal investment for a behavioral investor in multiperiod incomplete market models. 2011. 〈hal-00605442〉

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