Call option prices based on Bessel processes

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Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2011, 13 (2), pp.329-347
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : lundi 23 mai 2011 - 11:57:24
Dernière modification le : lundi 29 mai 2017 - 14:26:24

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  • HAL Id : hal-00595043, version 1

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Citation

M. Yor, J.-Y. Yen. Call option prices based on Bessel processes. Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2011, 13 (2), pp.329-347. 〈hal-00595043〉

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