Nonparametric test for detecting change in distribution with panel data

Abstract : This paper considers the problem of comparing two processes with panel data. A nonparametric test is proposed for detecting a monotone change in the link between the two process distributions. The test statistic is of CUSUM type, based on the empirical distribution functions. The asymptotic distribution of the proposed statistic is derived and its finite sample property is examined by bootstrap procedures through Monte Carlo simulations.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2011
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00589409
Contributeur : Denys Pommeret <>
Soumis le : dimanche 1 mai 2011 - 19:54:49
Dernière modification le : jeudi 29 septembre 2016 - 01:11:00
Document(s) archivé(s) le : mardi 2 août 2011 - 02:21:31

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  • HAL Id : hal-00589409, version 1
  • ARXIV : 1105.0205

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Denys Pommeret, Mohamed Boutahar, Badih Ghattas. Nonparametric test for detecting change in distribution with panel data. 2011. <hal-00589409>

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