Découplage de modèle économique lent/rapide

Résumé : La compréhension des phénomènes économiques nécessite de prendre en compte plusieurs échelles de temps simultanément. Nous étudions le cas d'un modèle simple d'épargne, où plusieurs échelles de temps caractéristiques coexistent. Nous montrons qu'il est possible de séparer les contributions lentes et rapides confondues dans une même variable observée en nous appuyant d'une part sur une linéarisation de la dynamique (stochastique et nonlinéaire) autour d'un point d'équilibre, et d'autre part sur un découplage via la transformation de Chang, issue de la théorie de la commande. Les modèles d'équilibre calculable, plus généraux et de grande dimension, tels que les modèles DSGE employés par de nombreuses institutions financières, pourraient bénéficier de ces outils autant pour accélérer leurs simulations que pour l'analyse statistique de données réelles.
Type de document :
Communication dans un congrès
Modèles et apprentissages en Sciences Humaines et Sociales, Jun 2011, Marseille, France. http://greqam.univ-mrs.fr/spip.php?article7176, 2011
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Contributeur : Aurélien Hazan <>
Soumis le : lundi 18 avril 2011 - 10:16:46
Dernière modification le : mardi 17 janvier 2012 - 16:23:56
Document(s) archivé(s) le : mardi 19 juillet 2011 - 02:36:39

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Aurélien Hazan. Découplage de modèle économique lent/rapide. Modèles et apprentissages en Sciences Humaines et Sociales, Jun 2011, Marseille, France. http://greqam.univ-mrs.fr/spip.php?article7176, 2011. 〈hal-00586613〉

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