Generalized fractional smoothness and Lp-variation of BSDEs with non-Lipschitz terminal condition

Abstract : We relate the $L_p$-variation, $2\le p < \infty$, of a solution of a backward stochastic differential equation with a path-dependent terminal condition to a generalized notion of fractional smoothness. This concept of fractional smoothness takes into account the quantitative propagation of singularities in time.
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Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2012, 122 (5), pp.2078--2116
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Contributeur : Emmanuel Gobet <>
Soumis le : mardi 1 mars 2011 - 15:53:38
Dernière modification le : jeudi 9 février 2017 - 15:05:19
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Christel Geiss, Stefan Geiss, Emmanuel Gobet. Generalized fractional smoothness and Lp-variation of BSDEs with non-Lipschitz terminal condition. Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2012, 122 (5), pp.2078--2116. 〈hal-00572496〉

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