Un modèle de programmation stochastique pour l'allocation stratégique d'actifs d'un régime de retraite partiellement provisionné - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2011

Un modèle de programmation stochastique pour l'allocation stratégique d'actifs d'un régime de retraite partiellement provisionné

Résumé

Dans cet article, nous présentons des techniques novatrices d'ALM basées sur la programmation stochastique. Leur application a été développée pour le choix de l'allocation stratégique d'actifs des régimes de retraite par répartition partiellement provisionnés. Une nouvelle méthodologie pour la génération de l'arbre des scénarios a été également adoptée. Une étude comparative du modèle d'ALM développé avec celui basé sur la stratégie Fixed-Mix a été effectuée. Différents tests de sensibilité ont été par ailleurs mis en place pour mesurer l'impact du changement de certaines variables clés d'entrée sur les résultats produits par notre modèle d'ALM.
Fichier principal
Vignette du fichier
Un_modele_de_programmation_stochastique_pour_la_allocation_strategique_d_actifs_d_un_regime_de_retraite.pdf (287.95 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-00561965 , version 1 (02-02-2011)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00561965 , version 1

Citer

Alaeddine Faleh. Un modèle de programmation stochastique pour l'allocation stratégique d'actifs d'un régime de retraite partiellement provisionné. 2011. ⟨hal-00561965⟩
204 Consultations
1758 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More