Density estimation for nonnegative random variables

Abstract : We propose a new type of non parametric density estimators fitted to nonnegative random variables. The estimators are constructed using kernels which are densities of empirical means of $m$ i.i.d. nonnegative random variables with expectation 1. The value $m^{-1/2}$ plays the role of the bandwidth. We study the pointwise Mean Square Error and a weighted global Mean Integrated Square Error and propose adaptive estimators for both local and global points of view. The risks of the adaptive estimators satisfy oracle inequalities. A noteworthy result is that the adaptive rates are in correspondence with the smoothness properties of the unknown density as a function on $(0,+\infty)$. Pointwise adaptive estimators are illustrated on simulated data.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
MAP5 2011-06. 2011
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Contributeur : Fabienne Comte <>
Soumis le : jeudi 27 janvier 2011 - 12:07:52
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 12:04:10
Document(s) archivé(s) le : jeudi 28 avril 2011 - 02:59:43

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Fabienne Comte, Valentine Genon-Catalot. Density estimation for nonnegative random variables. MAP5 2011-06. 2011. <hal-00560104>

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