Mesure du risque d'estimation associé à une table d'expérience

Aymric Kamega (1) , Frédéric Planchet (1)

1 SAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière

Cette étude présente des outils de mesures de risque d'estimation à partir d'un modèle de Brass (modèle à référence externe). Ces outils sont dans un premier temps appliqués à la mesure du risque associé à la construction d'une loi d'expérience à partir d'une population globale (i. e. sans tenir compte de l'hétérogénéité). Dans un second temps, ces outils sont appliqués à la mesure du risque associé à la construction d'une loi d'expérience à partir d'une sous-population de la population globale, segmentée au titre de la prise en compte de l'hétérogénéité. Dans ce second scénario il apparaît que le risque d'estimation augmente significativement : la modélisation de l'hétérogénéité à partir d'un modèle indépendant pour chaque sous-population n'est donc pas adaptée car elle majore significativement le risque d'estimation.

Mots clés: hétérogénéité; Hoem; Kaplan-Meier; ajustement; modèle à référence externe (Brass); simulation; risque d'estimation; provision déterministe; provision stochastique; hétérogénéité.

Domaines: Gestion des risques [q-fin.RM]

Aymric Kamega, Frédéric Planchet. Mesure du risque d'estimation associé à une table d'expérience. Cahiers de recherche de l'ISFA, 2010, 2136, pp.30. ⟨hal-00553863⟩