The Nyström method for functional quantization with an application to the fractional Brownian motion

Abstract : In this article, the so-called "Nyström method" is tested to compute optimal quantizers of Gaussian processes. In particular, we derive the optimal quantization of the fractional Brownian motion by approximating the first terms of its Karhunen-Loève decomposition. A numerical test of the "functional stratification" variance reduction algorithm is performed with the fractional Brownian motion.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2010
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00515488
Contributeur : Sylvain Corlay <>
Soumis le : mardi 7 septembre 2010 - 10:31:24
Dernière modification le : mercredi 12 octobre 2016 - 01:02:31
Document(s) archivé(s) le : mercredi 8 décembre 2010 - 02:36:28

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  • HAL Id : hal-00515488, version 1
  • ARXIV : 1009.1241

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Sylvain Corlay. The Nyström method for functional quantization with an application to the fractional Brownian motion. 2010. <hal-00515488>

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