Super-replication price for asset prices having bounded increments in discrete time

Abstract : We consider a discrete time financial model where the support of the conditional law of the risky asset is bounded. We show that, for convex option, the super-replication problem reduces to the replication one in a Cox-Ross-Rubinstein model whose parameters are the law support boundaries.
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Pré-publication, Document de travail
2010
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Contributeur : Laurence Carassus <>
Soumis le : mercredi 25 août 2010 - 16:04:20
Dernière modification le : lundi 29 mai 2017 - 14:24:00
Document(s) archivé(s) le : vendredi 26 novembre 2010 - 02:42:47

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Laurence Carassus, Tiziano Vargiolu. Super-replication price for asset prices having bounded increments in discrete time. 2010. 〈hal-00511665〉

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