Truncations of Haar distributed matrices, traces and bivariate Brownian bridges.

Abstract : Let U be a Haar distributed unitary matrix in U(n)or O(n). We show that after centering the double index process $$ W^{(n)} (s,t) = \sum_{i \leq \lfloor ns \rfloor, j \leq \lfloor nt\rfloor} |U_{ij}|^2 $$ converges in distribution to the bivariate tied-down Brownian bridge. The proof relies on the notion of second order freeness.
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Random matrices: theory and Applications (RMTA), 2011, 23 p. 〈10.1142/S2010326311500079〉
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Contributeur : Catherine Donati-Martin <>
Soumis le : lundi 19 septembre 2011 - 10:35:20
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:45:52

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Catherine Donati-Martin, Alain Rouault. Truncations of Haar distributed matrices, traces and bivariate Brownian bridges.. Random matrices: theory and Applications (RMTA), 2011, 23 p. 〈10.1142/S2010326311500079〉. 〈hal-00498758v4〉

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