Robustness and sensitivity analysis of risk measurement procedures

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Quantitative Finance, Taylor & Francis (Routledge), 2010, 10 (6), pp.593-606
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : lundi 5 juillet 2010 - 15:52:22
Dernière modification le : mercredi 12 octobre 2016 - 01:04:37

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  • HAL Id : hal-00497668, version 1

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R. Cont, R. Deguest, G. Scandolo. Robustness and sensitivity analysis of risk measurement procedures. Quantitative Finance, Taylor & Francis (Routledge), 2010, 10 (6), pp.593-606. <hal-00497668>

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