A stochastic model for order book dynamics

Article Dans Une Revue Operations Research Année : 2010

(1) , ,

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R. Cont

S. Stoikov

R. Talreja

Probabilités [math.PR]

https://hal.science/hal-00497666

Soumis le : lundi 5 juillet 2010-15:49:07

Dernière modification le : vendredi 29 mars 2024-03:08:55

hal-00497666 , version 1 (05-07-2010)

R. Cont, S. Stoikov, R. Talreja. A stochastic model for order book dynamics. Operations Research, 2010, 58 (3), pp.549-563. ⟨hal-00497666⟩

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