A stochastic model for order book dynamics

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Operations Research, INFORMS, 2010, 58 (3), pp.549-563
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : lundi 5 juillet 2010 - 15:49:07
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:47:27

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  • HAL Id : hal-00497666, version 1

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Citation

R. Cont, S. Stoikov, R. Talreja. A stochastic model for order book dynamics. Operations Research, INFORMS, 2010, 58 (3), pp.549-563. <hal-00497666>

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