Computing VaR and CVaR using stochastic approximation and adaptive unconstrained importance sampling - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Monte Carlo Methods and Applications Année : 2009

Computing VaR and CVaR using stochastic approximation and adaptive unconstrained importance sampling

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Probabilités [math.PR]

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https://hal.science/hal-00497588

Soumis le : lundi 5 juillet 2010-12:59:24

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Dates et versions

hal-00497588 , version 1 (05-07-2010)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00497588 , version 1

Citer

O. Bardou, N. Frikha, G. Pagès. Computing VaR and CVaR using stochastic approximation and adaptive unconstrained importance sampling. Monte Carlo Methods and Applications, 2009, 15 (3), pp.173-210. ⟨hal-00497588⟩

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