Computing VaR and CVaR using stochastic approximation and adaptive unconstrained importance sampling

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Monte Carlo Methods and Applications, De Gruyter, 2009, 15 (3), pp.173-210
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : lundi 5 juillet 2010 - 12:59:24
Dernière modification le : lundi 29 mai 2017 - 14:26:30

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  • HAL Id : hal-00497588, version 1

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Citation

O. Bardou, N. Frikha, G. Pagès. Computing VaR and CVaR using stochastic approximation and adaptive unconstrained importance sampling. Monte Carlo Methods and Applications, De Gruyter, 2009, 15 (3), pp.173-210. <hal-00497588>

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