Enhanced Gaussian processes and applications

Abstract : We propose some construction of enhanced Gaussian processes using Karhunen-Loeve expansion. We obtain a characterization and some criterion of existence and uniqueness. Using rough-path theory, we derive some Wong-Zakai Theorem.
Keywords : Mathematics
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ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, 2009, 13, pp.247-260. 〈10.1051/ps:2008007〉
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Soumis le : dimanche 4 juillet 2010 - 02:51:05
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Laure Coutin, Nicolas Victoir. Enhanced Gaussian processes and applications. ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, 2009, 13, pp.247-260. 〈10.1051/ps:2008007〉. 〈hal-00497325〉

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