What happens after a default : The conditional density approach

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Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2010, 120 (7), pp.1011-1032
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : mercredi 23 juin 2010 - 11:47:22
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:47:27

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  • HAL Id : hal-00494458, version 1

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N. El Karoui, M. Jeanblanc, Y. Jiao. What happens after a default : The conditional density approach. Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2010, 120 (7), pp.1011-1032. 〈hal-00494458〉

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