Retrieving information from subordination

Abstract : We show that if $(X_s, s\geq 0)$ is a right-continuous process, $Y_t=\int_0^t\d s X_s$ its integral process and $\tau = (\tau_{\ell}, \ell \geq 0)$ a subordinator, then the time-changed process $(Y_{\tau_{\ell}}, \ell\geq 0)$ allows to retrieve the information about $(X_{\tau_{\ell}}, \ell\geq 0)$ when $\tau$ is stable, but not when $\tau$ is a gamma subordinator. This question has been motivated by a striking identity in law involving the Bessel clock taken at an independent inverse Gaussian variable.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2010
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00484054
Contributeur : Jean Bertoin <>
Soumis le : lundi 17 mai 2010 - 17:08:39
Dernière modification le : mercredi 12 octobre 2016 - 01:04:17
Document(s) archivé(s) le : jeudi 16 septembre 2010 - 14:26:59

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  • HAL Id : hal-00484054, version 1
  • ARXIV : 1005.3187

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Jean Bertoin, Marc Yor. Retrieving information from subordination. 2010. <hal-00484054>

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