Constructing self-similar martingales via two Skorokhod embeddings

Abstract : With the help of two Skorokhod embeddings, we construct martingales which enjoy the Brownian scaling property and the (inhomogeneous) Markov property. The second method necessitates randomization, but allows to reach any law with finite moment of order 1, centered, as the distribution of such a martingale at unit time. The first method does not necessitate randomization, but an additional restriction on the distribution at unit time is needed.
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Pré-publication, Document de travail
Prépublication IECN 2010/10. 2010
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Contributeur : Christophe Profeta <>
Soumis le : jeudi 25 mars 2010 - 12:06:41
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Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor. Constructing self-similar martingales via two Skorokhod embeddings. Prépublication IECN 2010/10. 2010. 〈hal-00466924〉

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