On semiparametric M-estimation in single-index regression

Michel Delecroix (1, 2) , M. Hristache (1) , Valentin Patilea (1, 3)

1 CREST - Centre de Recherche en Economie et Statistique [Bruz]
2 LSTA - Laboratoire de Statistique Théorique et Appliquée
3 IRMAR - Institut de Recherche Mathématique de Rennes

Mots clés: semiparametric M-estimator; single-index model; bandwidth selection; cross-validation; U-processes; semiparametric quasi-likelihood; robustness

Domaines: Statistiques [math.ST]; Théorie [stat.TH]

Michel Delecroix, M. Hristache, Valentin Patilea. On semiparametric M-estimation in single-index regression. Journal of Statistical Planning and Inference, 2006, 136 (3), pp.730-769. ⟨10.1016/j.jspi.2004.09.006⟩. ⟨hal-00458962⟩