Stationary-excess operator and convex stochastic orders

Abstract : The present paper aims to point out how the stationary-excess operator and its iterates transform the s-convex stochastic orders and the associated moment spaces. This allows us to propose a new unified method on constructing s-convex extrema for distributions that are known to be t-monotone. Both discrete and continuous cases are investigated. Several extremal distributions under monotonicity conditions are derived. They are illustrated with some applications in insurance.
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Insurance Mathematics and Economics, 2010, 47, pp.64-75
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Contributeur : Stéphane Loisel <>
Soumis le : jeudi 1 avril 2010 - 23:54:44
Dernière modification le : jeudi 31 décembre 2015 - 01:03:05
Document(s) archivé(s) le : vendredi 17 septembre 2010 - 16:32:47

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Claude Lefèvre, Stéphane Loisel. Stationary-excess operator and convex stochastic orders. Insurance Mathematics and Economics, 2010, 47, pp.64-75. 〈hal-00442047v2〉

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