A Geometric Proof of Calibration

Abstract : We provide yet another proof of the existence of calibrated forecasters; it has two merits. First, it is valid for an arbitrary finite number of outcomes. Second, it is short and simple and it follows from a direct application of Blackwell's approachability theorem to carefully chosen vector-valued payoff function and convex target set. Our proof captures the essence of existing proofs based on approachability (e.g., the proof by Foster, 1999 in case of binary outcomes) and highlights the intrinsic connection between approachability and calibration.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2009
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Contributeur : Gilles Stoltz <>
Soumis le : dimanche 3 octobre 2010 - 10:57:16
Dernière modification le : vendredi 17 février 2017 - 14:29:50
Document(s) archivé(s) le : mardi 4 janvier 2011 - 02:26:11

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Mannor-Stoltz--Geometric-Calib...
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  • HAL Id : hal-00442042, version 2
  • ARXIV : 0912.3604

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Shie Mannor, Gilles Stoltz. A Geometric Proof of Calibration. 2009. 〈hal-00442042v2〉

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