Frontiers in Quantitative Finance: credit risk and volatility modeling - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Ouvrages Année : 2008

Frontiers in Quantitative Finance: credit risk and volatility modeling

Rama Cont
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 863055
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires

Domaines

Finance quantitative [q-fin.CP] Gestion des risques [q-fin.RM] Pricing [q-fin.PR]

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https://hal.science/hal-00437588

Soumis le : mardi 1 décembre 2009-01:20:34

Dernière modification le : vendredi 24 mars 2023-14:52:52

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00437588 , version 1 (01-12-2009)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00437588 , version 1

Citer

Rama Cont. Frontiers in Quantitative Finance: credit risk and volatility modeling. Wiley, pp.300, 2008, Wiley Series in Financial Engineering. ⟨hal-00437588⟩

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