Frontiers in Quantitative Finance: credit risk and volatility modeling

Type de document :
Ouvrage (y compris édition critique et traduction)
Wiley, pp.300, 2008, Wiley Series in Financial Engineering
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Contributeur : Rama Cont <>
Soumis le : mardi 1 décembre 2009 - 01:20:34
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:46:03

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Rama Cont. Frontiers in Quantitative Finance: credit risk and volatility modeling. Wiley, pp.300, 2008, Wiley Series in Financial Engineering. <hal-00437588>

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