Constant proportion portfolio insurance in the presence of jumps in asset prices

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Mathematical Finance, Wiley, 2009, 19 (3), pp.379-401
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : jeudi 10 septembre 2009 - 15:44:55
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:47:25

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  • HAL Id : hal-00415514, version 1

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Citation

R. Cont, P. Tankov. Constant proportion portfolio insurance in the presence of jumps in asset prices. Mathematical Finance, Wiley, 2009, 19 (3), pp.379-401. <hal-00415514>

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