The tracking error rate of the Delta-Gamma hedging strategy

Emmanuel Gobet 1 Azmi Makhlouf 1
1 MATHFI - Mathématiques financières
LJK - Laboratoire Jean Kuntzmann
Abstract : We analyse the convergence rate of the quadratic tracking error, when a Delta-Gamma hedging strategy is used at N discrete times. The fractional regularity of the payoff function plays a crucial role in the choice of the trading dates, in order to achieve optimal rates of convergence.
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Mathematical Finance, Wiley, 2012, 22 (2), pp.277-309. 〈10.1111/j.1467-9965.2010.00466.x〉
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Contributeur : Emmanuel Gobet <>
Soumis le : jeudi 2 juillet 2009 - 15:47:32
Dernière modification le : mercredi 16 mars 2016 - 17:21:27
Document(s) archivé(s) le : mardi 15 juin 2010 - 19:18:58

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Emmanuel Gobet, Azmi Makhlouf. The tracking error rate of the Delta-Gamma hedging strategy. Mathematical Finance, Wiley, 2012, 22 (2), pp.277-309. 〈10.1111/j.1467-9965.2010.00466.x〉. 〈hal-00401182〉

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