Exact confidence intervals for the Hurst parameter of a fractional Brownian motion

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Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2009, 3, pp.416-425
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : jeudi 2 juillet 2009 - 14:36:29
Dernière modification le : lundi 29 mai 2017 - 14:23:30

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  • HAL Id : hal-00401096, version 1

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Citation

I. Nourdin, J.-C. Breton, G. Peccati. Exact confidence intervals for the Hurst parameter of a fractional Brownian motion. Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2009, 3, pp.416-425. <hal-00401096>

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