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Communication Dans Un Congrès Année : 2007

Convergence and asymptotic variance of bootstrapped finite-time ruin probabilities with partly shifted risk processes

Stéphane Loisel
Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière

Domaines

Economies et finances

Stéphane Loisel  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-00397269

Soumis le : vendredi 19 juin 2009-20:38:56

Dernière modification le : samedi 10 juin 2023-15:14:05

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Dates et versions

hal-00397269 , version 1 (19-06-2009)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00397269 , version 1

Citer

Stéphane Loisel. Convergence and asymptotic variance of bootstrapped finite-time ruin probabilities with partly shifted risk processes. 11th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (IME 2007), Jul 2007, Le Pirée, Greece. ⟨hal-00397269⟩

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