In the core of longevity risk: hidden dependence in stochastic mortality models and cut‐offs in prices of longevity swaps - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2008

In the core of longevity risk: hidden dependence in stochastic mortality models and cut‐offs in prices of longevity swaps

Stéphane Loisel
Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière

Domaines

Economies et finances

Stéphane Loisel  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-00397260

Soumis le : vendredi 19 juin 2009-19:51:44

Dernière modification le : samedi 10 juin 2023-15:14:05

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00397260 , version 1 (19-06-2009)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00397260 , version 1

Citer

Stéphane Loisel. In the core of longevity risk: hidden dependence in stochastic mortality models and cut‐offs in prices of longevity swaps. 12th Conference in Insurance: Mathematics & Economics (IME 2008), Jul 2008, Dalian, China. ⟨hal-00397260⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

UNIV-LYON1 LABO-SAF UDL
26 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More