Stein's method and zero bias transformation for CDO tranche pricing

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Finance and Stochastics, Springer Verlag (Germany), 2009, 13 (2), pp.151-180
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : jeudi 2 avril 2009 - 16:26:00
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:47:22

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  • HAL Id : hal-00372885, version 1

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Citation

Y. Jiao, N. El Karoui. Stein's method and zero bias transformation for CDO tranche pricing. Finance and Stochastics, Springer Verlag (Germany), 2009, 13 (2), pp.151-180. <hal-00372885>

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