Penalized nonparametric drift estimation in a continuous time one-dimensional diffusion process

Abstract : Let $X$ be a one dimensional positive recurrent diffusion observed in continuous time. Without assuming strict stationarity of the process, we propose a nonparametric estimator of the drift function obtained by penalization. Our estimators belong to a finite-dimensional function space whose dimension is chosen according to the data. Our risk-bounds for the estimator are non-asymptotic and hold in a non-stationary regime.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
MAP5 2009-07. 2009
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Contributeur : Eva Loecherbach <>
Soumis le : samedi 4 avril 2009 - 12:13:47
Dernière modification le : vendredi 6 février 2015 - 12:49:23
Document(s) archivé(s) le : mercredi 29 mars 2017 - 16:16:26

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  • HAL Id : hal-00367993, version 2

Citation

Eva Loecherbach, Dasha Loukianova, Oleg Loukianov. Penalized nonparametric drift estimation in a continuous time one-dimensional diffusion process. MAP5 2009-07. 2009. 〈hal-00367993v2〉

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