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How rich is the class of processes which are infinitely divisible with respect to time?

Abstract : We give a link between stochastic processes which are infinitely divisible with respect to time (IDT) and Le´vy processes. We investigate the connection between the selfsimilarity and the strict stability for IDT processes. We also consider a subordination of a Lévy process by an increasing IDT process. We introduce a notion of multiparameter IDT stochastic processes, extending the one studied by Mansuy [2005. On processes which are infinitely divisible with respect to time. arXiv:math/0504408.]. The main example of this kind of processes is the Lévy sheet.
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00363616
Contributeur : Khalifa Es-Sebaiy Connectez-vous pour contacter le contributeur
Soumis le : mardi 12 mai 2009 - 15:45:54
Dernière modification le : vendredi 9 août 2019 - 15:18:07
Archivage à long terme le : : vendredi 12 octobre 2012 - 12:20:30

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  • HAL Id : hal-00363616, version 1

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Khalifa Es-Sebaiy, Youssef Ouknine. How rich is the class of processes which are infinitely divisible with respect to time?. Statistics and Probability Letters, 2007, 78, pp.537-547. ⟨hal-00363616⟩

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