Exact confidence intervals for the Hurst parameter of a fractional Brownian motion

Abstract : In this short note, we show how to use concentration inequalities in order to build exact confidence intervals for the Hurst parameter associated with a one-dimensional fractional Brownian motion
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2009
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00356718
Contributeur : Ivan Nourdin <>
Soumis le : mercredi 28 janvier 2009 - 13:09:36
Dernière modification le : jeudi 16 mars 2017 - 01:07:42
Document(s) archivé(s) le : mardi 8 juin 2010 - 21:32:59

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  • HAL Id : hal-00356718, version 1
  • ARXIV : 0901.4456

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Citation

Jean-Christophe Breton, Ivan Nourdin, Giovanni Peccati. Exact confidence intervals for the Hurst parameter of a fractional Brownian motion. 2009. <hal-00356718>

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