Frontiers in quantitative finance: Volatility and credit risk modeling

Type de document :
Direction d'ouvrage, Proceedings
John Wiley & Sons, Inc., pp.xvii-299, 2009
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : mercredi 21 janvier 2009 - 11:34:27
Dernière modification le : mercredi 12 octobre 2016 - 01:03:07

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  • HAL Id : hal-00354843, version 1

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R. Cont. Frontiers in quantitative finance: Volatility and credit risk modeling. John Wiley & Sons, Inc., pp.xvii-299, 2009. <hal-00354843>

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