Forward equations for portfolio credit derivatives

Type de document :
Chapitre d'ouvrage
R. Cont. Frontiers in quantitative finance: Volatility and credit risk modeling, John Wiley & Sons, Inc., pp.269-293, 2009, Wiley Finance
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00354840
Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : mercredi 21 janvier 2009 - 11:31:45
Dernière modification le : mercredi 12 octobre 2016 - 01:03:07

Identifiants

  • HAL Id : hal-00354840, version 1

Collections

Citation

R. Cont, I. Savescu. Forward equations for portfolio credit derivatives. R. Cont. Frontiers in quantitative finance: Volatility and credit risk modeling, John Wiley & Sons, Inc., pp.269-293, 2009, Wiley Finance. <hal-00354840>

Partager

Métriques

Consultations de la notice

19