Forward equations for portfolio credit derivatives

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R. Cont. Frontiers in quantitative finance: Volatility and credit risk modeling, John Wiley & Sons, Inc., pp.269-293, 2009, Wiley Finance
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : mercredi 21 janvier 2009 - 11:31:45
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:47:19

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  • HAL Id : hal-00354840, version 1

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Citation

R. Cont, I. Savescu. Forward equations for portfolio credit derivatives. R. Cont. Frontiers in quantitative finance: Volatility and credit risk modeling, John Wiley & Sons, Inc., pp.269-293, 2009, Wiley Finance. <hal-00354840>

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